惊天一幕，乌龙还是操纵？(转帖)光大证券(601788)-南平1号-金融界股票论坛

wangjia

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今天顺势低开后继续下探震荡
,沪指盘中一条竖直线拉升5%，加上早盘的跌幅，拉伸130点，在权重股的集体暴拉下
,快速暴涨冲击
2200点，下午快速回落收出低开带长上影线的十字小阴线，如何看待呢？




  
今天中国股市出现了惊人的一幕，石化双雄和银行等权重板块出现了集体瞬间拉涨停的现象，从而引发市场的众多猜想，而在中午
光大证券(601788)的停牌开始，原因目前属于光大证券系统问题，是乌龙指导致了今天盘中的离奇上涨，那真的是传说中的乌龙指吗：




A  、
乌龙指 出现的个股巧合：全为对股指影响大的权重个股，几乎将权重指数大的个股一网打尽；




乌龙指 出现的时间点巧合：今天是股指期货的交割日，恰恰就是在交割日出现了这样离奇的暴涨；




乌龙指 出现的市场环境巧合：前面已经一再讲过，这里已经开始进入中线演变的关键时刻，在大盘考验关键支撑区域时出现了这样离奇的暴涨；



D
乌龙指 出现的市场风格巧合：今天乌龙指出现的时间点恰恰是大盘进行震荡，而创业板再次站上
2170点时候，出现了这样离奇的暴涨彻底改变的原有的市场风格；




  
、股指期货空头的爆仓，搅乱了正常的股指期货交易，客观上给今天的股指期货交易者上了真金实银的一课；


、对大盘的节奏起到严重的干扰作用，使得今天的上影线和
25日的长下影线形成了完美的对称；

、对创业板起到了明显的打压作用，客观上起到了掩护小盘股出货的作用，不给市场反应的时间；

D
、更重要的是给市场留下了明显操纵市场的影响，二根长下影线和上影线留下了中国股市经典的瞬间，在目前中国股市已经壮大的今天，这样的走势将给参与中国股市的投资者的心中留下浓重的一笔；



补充一句，
今天先强烈杀空诱多，最后又关门打狗反手杀多！幕后黑手太阴险了，望大家谨记。





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从70亿的自营盘神秘资金的传闻，再到虚拟盘与实体盘的错误对接，以及最后被市场较为认可的ETF交易下单出现数据乌龙，当天光大证券的有关交易标的到底是什么？能足以产生数十只权重股集体涨停的数十年难遇的震撼场面？
光大证券当日交易的对象的确是与ETF有关，但并不是直接购买的ETF基金。 上述光大证券的有关人士向记者透露，光大证券此次交易的对象实际上还是可以在二级市场中直接买卖的股票。
据记者了解，此次出现交易问题的是光大证券的策略投资部门，该部门为光大证券在几年前为做一些风险中性业务设立的。其虽然属于光大证券的自营业务，但其是使用独立的套利系统，与公司的其他自营业务是相互隔离的。
上午11点，按照有关投资决策，策略投资部门计划在此时进行套利行为，而此次套利的标的是上证
基金。 上述有关人士告诉记者，虽然套利的标的为上证50ETF基金，但并不意味着直接购买该ETF基金。
由于ETF拥有两个市场，两个价格，当两个价格出现一定差异时，投资者在价格较低的市场买入，拿到价格较高的市场卖出，获取中间的差价，就是套利。 上述有关人士坦言，当有关的ETF在一级市场的净值低于其在二级市场的价格，就会有很多投资者自发地申购有关的ETF，拿到二级市场卖出。反之亦然。
而对于ETF而言，还有一个很重要的功能就是实物申购和赎回。
ETF的基金管理人每日开市前会根据基金资产净值、投资组合以及标的指数的成份股情况，公布 实物申购与赎回 清单，这就是所谓的 一篮子股票档案文件 。投资人可依据清单内容，将成份股票交付ETF的基金管理人而取得 实物申购基数 或其整数倍的ETF，以上流程将创造出新的ETF，使得
ETF在外流通量增加，称之为实物申购。实物赎回则是与之相反的程序，使得
ETF在外流通量减少也就是投资人将 实物申购基数 或其整数倍的ETF转换成实物申购赎回清单的成份股票的流程。
有了实物申购和赎回的行为后，就为ETF的套利提供了更大的操作空间。
光大证券的有关部门在当日发生的有关交易起始就是为取得ETF实物申购权利而进行的对该ETF指向标的的一篮子股票的买入行为。 上述有关人士坦言，即此次其计划进行实物申购的为上证50ETF，因有关标的股票的股价近期已经到达一个低点，与ETF在二级市场中的价格形成了套利空间，故其计划在当日买入该ETF指向的 一篮子股票 ，以之与基金管理人兑换成有关ETF进行套利。
而在购买上证50ETF的指向标的股票时，光大证券内部的套利系统将根据有关ETF的 一篮子股票 标的组成对应自动生成所需买入股份的量。
打个比方，比如需要购买能兑换成3000万份ETF的股票数为3000万股，那么则只需要在交易系统中输入3000万股股票的量，系统将自动集合分别朝有关标的股票下单，但在下单时，因为股票买卖系统的最小单位为 手 ，即100股，那么此刻则需要下单的数字即为30万。 上述有关人士告诉记者，而在当日之所以引发光大证券有关交易事故，就是有关交易员在下单时将3000万份的数量直接输入在了股票买卖系统中，使得有关交易在一瞬间放大了100倍。
虽然光大证券的策略投资部门所采用的套利系统为独立系统，但其买入标的股票则同样是采用其自营席位买入。
显然这么大的买入量必将使得有关标的股票涨停。 上述有关人士坦言，而更巧合的是，此次购买的上证50ETF其标的的 一篮子股票 几乎全部是大盘的权重指标股，于是随着这包括数家银行、大型央企在内的50只权重股的集体大涨，大盘指数被瞬间戏剧性拉高，这便出现了在8月16日当天A股市场数年难得一见的 奇观 。
而在当天晚些时候，在证监会举行的例行新闻发布会，对于当日大盘 异动 的真相做出的解释也侧面证实了上述有关说法。
有关交易异常事件发生后。上交所立即进行了核查，主要原因是光大证券自营账户大额买入。 证监会有关人士在发布会现场如是说。
知情人士则向本报透露，把买入股票数量由万股误操作成万手，只是导致市场异动的表面原因，其实背后还有更大乌龙，这笔套利交易并不是光大证券的真心操作。
真实的情况是，8月16日上午11时许，光大证券策略投资部对其内部台湾团队开发的投资模型进行测试。由于忽视了测试环境为实盘交易系统，加之测试时，把拟买入3000万股误搞成3000万手。


   该部门的交易团队成员由来自台湾的人士组成。由于大陆
股市和台湾市场每笔股票交易数量单位差异，光大证券原本模拟测试交易变成实盘买卖，实际交易数量被无形放大100倍。 知情人士如此描述乌龙产生的真实原因。
具体情况为，光大证券策略投资部拟购买3000万股
50ETF
，每份约1.64元，错下单为3000万手，此举引发ETF基金自动购买成分蓝筹股及其他程序化交易的资金迅速跟进，
银行石油等大蓝筹瞬时涨停，指数旋即大涨。
本报记者获悉，光大证券策略投资部模拟交易测试下单金额230亿，实际成交72亿。涉及股票150多只。这一结论已被公司写进上报证监会的自查报告。
         
今天很巧合的是，我接近11点时候去了一趟卫生间，回到座位一看盘面，其实我并没有怀疑我的电脑出现了故障，也更没怀疑软件出了问题。当时我的感觉就是这样的直拉暴涨只有一种原因，那就是政策面是否有特大利好出抬，但基于谨慎，还是没有操作，因为我是对短期看空的，稍后才知道是光大的
            如果你真相信
乌龙，那么你就是个确定的笨蛋，历史奇迹既然发生了，我们小散只有面对，其实所有的解释都是欺骗投资者，背后实质性的
[去你奶奶的]的事实不会公开的，相信这次事件很多股期空头被打入地狱，相信有重大利好出抬的投资者在高位买进后瞬间被套的事实也只有把苦果自己吞，我也坚信会跟
327国债一样，过一段时间就会不了了知。晚上吃饭的时候我还在思考这个事情，有预谋的策划到底是什么原因？（一）：也可能是高层知道外行在中国有什么大动作，我的猜测是外行是否要把A股使劲砸一个洞，管理层想让他们知道中国A股不是没有实力，也不是没有钱，想操纵中国没门。（二）；最坏的打算是故意拉高出货，A股将继续跌跌不休，但是我个人认为可能性不大。（三）；是否给投资者有一个暗示，别担心A股继续暴跌，管理层有办法拯救你们！
          其实无论什么猜测，中国的股市给
投资者带来的多年恐惧与伤害，是根本无法弥补的，管理层如果有良心，你们应该该怎么做。

在证券市场之中，有一种套利行为叫做 对冲 。就是在一个市场买入做多的仓位，在另外市场形成做空的仓位，从而获得对冲之间的差额利润。既然光大说他是 乌龙指 造成在股市做多，买入了现货仓位。那么这上涨100多点的仓位，在上周五收盘后，由于指数完全覆盖了上涨，所以光大证券应该是股市中全部套牢亏损的。而证监会如果要保护中小股民以及证券市场利益的话，应该是让光大规规矩矩的亏损，或者作为为后市行情的建仓。不能允许他随意卖出，造成股市大跌。

  这仅仅是其一，如果光大这么老实，也就罢了。但是光大证券的所作所为，显示出来的根本就不是一场 乌龙指 ，而是一场有目的的绞杀游戏，就在上周五，光大证券的子公司光大期货的席位大幅增加7023手空单（数据来源为中金所盘后公布的数据），一举成为了股指期货最大的空头。这一数据的曝光，不禁让投资者倒吸一口凉气，这哪是娱乐啊，分明是一场对冲套利的豪华赌局。

  不论是光大证券在A股市场抛售现货，还是在股指期货市场的大量空单，这都是要对冲套利，通过有组织，有预谋，有计划的方式，在绞杀A股股民，通过操纵市场，来获取非法收益。

  如果证监会不介入调查此事件，并且严肃处理此事件。其他机构纷纷效仿此种恶劣的对冲套利模式，那么 A股市场之后过山车式的脉冲走势将层出不穷，A股市场股民被绞杀的事件会越来越多，如此中国证券市场将成为噩梦一场。

  上述事实，也许广大股民没有意识到，也许其他机构正在笑着等待这种盈利模式成为事实，也许证监会也未想到这种恶果，一旦此种效应的 多米诺骨牌 形成，那么谁来守护一亿三千万中国证券股市场的投资者呢？谁来捍卫中

国证券投资的各种法律条款的威严呢？


  1、全体投资者为了自己的利益，转发此文，让广大投资者一起声讨光大证券此种恶劣行为，并引起有关管理部门的注意；

  2、请证监会详细调查此事件，严肃处理光大证券的行为，这已经不是所谓的 乌龙指 ，而是有组织、有预谋、有规划的操纵市场行为，这是一种犯罪行为，不是简单的失误行为，不可让其他机构效仿，必需让光大证券为此行为付出不能再犯的成本；

  3、请国家高层领导介入关心此事，关心一下为中国梦做出贡献的一亿三千万证券市场的投资者的利益，水能载舟亦能覆舟，保护中国的中小投资者，就是早日实现中国梦的实际体现，千万不要将证券市场变成一场噩梦；

  4、请证监会锁定光大证券A股市场仓位，与股指期货市场空单。不能让其对冲套利行为变成现实，冲击中国证券市场的走势。以保护中小投资者为前提，以捍卫中国证券市场尊严为前提，来处理光大事件以及其股市和股期指货的仓位。如果暂时无法找到合适的方式，长期锁定光大的仓位，等待有合适合理的处理方式再解冻。

  5、广大投资者们，为了保护我们自己的合理合法利益，请大家转发此文，大声疾呼，制止这种恶劣的对冲套利，操纵市场的犯罪行为。


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