求助：关于巴塞尔新资本协议中的几个概念 - 第2页 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

最初由 raftyang 发布
[B]经济资本=EAD×LGD×PD×M，这是标准的公式，好多书上都是这么写的。但是其实这只是信用风险的非预期损失，真正的经济资本应该等于 信用风险的非预期损失＋市场风险的非预期损失＋操作风险的非预期损失。
但是更深一步来说，这样做也是不对的，对于一个投资组合portfolio来说，风险之间是有相关系数的，风险不应该是简单的相加，如何计算rho值是最难的。 [/B]
经济资本=EAD×LGD×PD×M貌似不对吧，后面是算预期损失的，可不是非预期损失，EAD×LGD×PD×M在巴塞尔新资本协议中是IRB体系中规定。
raftyang是做类似研究性质工作的吧，^_^，我猜想。
实际上经济资本的计算是一个相当大的课题，不过国内银行都有比较简单可行的实务方法。
最初由 wincommander 发布
[B]回楼上，这个基本的PA算法您觉得如何。仅用于存贷业务：
利息收入/支出
-资金转移成本/收益
----------------------------------
净利息收入
-非利息收入/支出
-操作成本
-EL
----------------------------------
净收入
-经济资本费用
----------------------------------
EVA [/B]
OFSA的PA模块提供的是一种类似计算器的冬冬，并不提供实际的业务逻辑含义，更别提什么预期损失、EVA、经济资本等业务计算思想了。
btw：这个公式可不仅仅针对存贷业务
经济资本=EAD×LGD×PD×M貌似不对吧，后面是算预期损失的，可不是非预期损失，EAD×LGD×PD×M在巴塞尔新资本协议中是IRB体系中规定。
raftyang是做类似研究性质工作的吧，^_^，我猜想。
实际上经济资本的计算是一个相当大的课题，不过国内银行都有比较简单可行的实务方法。 [/B]
准备金是预期损失，不是可以计量的损失才是预期损失哦
OFSA的PA模块提供的是一种类似计算器的冬冬，并不提供实际的业务逻辑含义，更别提什么预期损失、EVA、经济资本等业务计算思想了。
btw：这个公式可不仅仅针对存贷业务 [/B]
风险管理产品的软件基本上都是类计算器的，因为基本上都是计量或者定价，业务含义是体现在业务数据配置上的
最初由 wincommander 发布
[B]回楼上，这个基本的PA算法您觉得如何。仅用于存贷业务：
利息收入/支出
-资金转移成本/收益
----------------------------------
净利息收入
-非利息收入/支出
-操作成本
-EL
----------------------------------
净收入
-经济资本费用
----------------------------------
EVA [/B]
这个计算应该缺了非预期损失那块
-非利息收入/支出
-操作成本
-EL
-UEL
----------------------------------
净收入
这才是经过风险调整的EVA
EAD即风险敞口，指的是信贷中存在风险的部分，其中预期损失的扣除可以在IRB的RWA计算公式中看出来。
M为到期期限，考虑到期限与风险的关系，它也是考虑风险的因素之一。
顶一下，巴塞尔2号协议的协议文本谁有吗？我想学习，但网上找不到。只有什么解决方案什么的。
最初由 qkaivenking 发布
[B]顶一下，巴塞尔2号协议的协议文本谁有吗？我想学习，但网上找不到。只有什么解决方案什么的。 [/B]
不知道这个是否对你有用？
经济资本=EAD×LGD×PD×M貌似不对吧，后面是算预期损失的，可不是非预期损失，EAD×LGD×PD×M在巴塞尔新资本协议中是IRB体系中规定。
raftyang是做类似研究性质工作的吧，^_^，我猜想。
实际上经济资本的计算是一个相当大的课题，不过国内银行都有比较简单可行的实务方法。 [/B]
抱歉shjwxy ，抱歉大家！！
经过多方考证，EAD×LGD×PD×M计算的不是经济资本，的确是预期损失，该部分由损失准备覆盖。
经济资本＝UL＝信用风险的VaR