请教:证券公司的风险管理部主要业务? - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

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谈谈我的理解：
一般证券公司的风险管理部门与稽核合规部门是两个不同的部门。
一般而言，风险管理部是事中风险控制，对将要发生或者正在发生的业务提供风险评估和管理；稽核合规部主要是时候风险管理，在事情结束以后对这个业务事件的过程和结果进行评估，看是否已经有风险（所谓“审计”是指稽核合规部而不是风险部）。这是我这几年来的感受，开始对这两个部门的区隔还真有些糊涂。
具体而言，证券公司的风险管理部门可能的职责有这些：
1、自营业务和资产委托业务操纵着巨大的资金买卖证券，那么这些证券的未来走势是否会有风险？投资组合策略的风险评估。说起来简单做起来难，这种不确定的东西你怎么去评估风险呀。所有要有大量数学方程式的分析。（所谓金融工程。）
2、经纪业务的风险评估和监控。例如，客户资金和股份的清算是否及时，合理？有没有出现占用客户资金的情况呀？（死掉的那些券商不都是自营亏损再挪用客户保证金而别倒闭的吗？）
3、想不出来了。请大家补充。
总之一句话，缺乏诚信和多变的市场环境，往往让我们的风险管理实务与外国教科书又太大的距离，做好这一行不容易。
风险管理部门主要对两个核心业务进行风险监控，即营销和投资。包括经纪、自营和承销业务。投研部分负责为营销设计产品方案，为投资提供策略建议，风险管理和稽核部门负责对营销和投资行为进行全程风险监控和内部审计，以期有效化解投资和经营风
险，杜绝违规经营。
最初由 maltig 发布
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谈谈我的理解：
一般证券公司的风险管理部门与稽核合规部门是两个不同的部门。
一般而言，风险管理部是事中风险控制，对将要发生或者正在发生的业务提供风险评估和管理；稽核合规部主要是时候风险管理，在事情结束以后对这个业务事件的过程和结果进行评估，看是否已经有风险（所谓“审计”是指稽核合规部而不是风险部）。这是我这几年来的感受，开始对这两个部门的区隔还真有些糊涂。
具体而言，证券公司的风险管理部门可能的职责有这些：
1、自营业务和资产委托业务操纵着巨大的资金买卖证券，那么这些证券的未来走势是否会有风险？投资组合策略的风险评估。说起来简单做起来难，这种不确定的东西你怎么去评估风险呀。所有要有大量数学方程式的分析。（所谓金融工程。）
2、经纪业务的风险评估和监控。例如，客户资金和股份的清算是否及时，合理？有没有出现占用客户资金的情况呀？（死掉的那些券商不都是自营亏损再挪用客户保证金而别倒闭的吗？）
3、想不出来了。请大家补充。
总之一句话，缺乏诚信和多变的市场环境，往往让我们的风险管理实务与外国教科书又太大的距离，做好这一行不容易。 [/B]