问关于银行风险管理的一个问题。 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

在巴塞尔新资本协议中，要求采用内部评级高级法的银行，要至少需要有七年的历史数据。我们都知道当有一个新的贷款申请时，要根据提供的客户信息对他的一些风险因素，如违约概率，违约损失率，客户级别等进行评定。
那请问，巴塞尔新资本协议中要求的七年的历史数据在整个评级过程中有什么用呢？为什么需要那么长的历史数据？
一般一个风险模型的建立是一个持续改进的过程，需要时间来检验内部评级的准确性。时间短了恐怕难以让人信服吧。7年可能是一个经验值吧。
或者也有可能有些时间序列分析的算法可以用来得到更准确的估计？
最初由 dwt1981 发布
[B]一般一个风险模型的建立是一个持续改进的过程，需要时间来检验内部评级的准确性。时间短了恐怕难以让人信服吧。7年可能是一个经验值吧。
或者也有可能有些时间序列分析的算法可以用来得到更准确的估计？ [/B]
同意，对PD/LGD的估算模型需要历史数据来验证，Basel II里明确规定零售PD至少5年，公司、主权等至少7年，不过如果银行可以通过其它方式证明自己的模型能够准确预测，数据少一点可以可以接受的
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