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wangjia

不错! 银行用Adaptiv也就是它的Credit Limit System 和 Derivative Pricing Engine (来求PFE), 具体选用哪个Credit Model (KMV, CreditMetric, etc) 是银行的事.
SunGard负责银行IT实施, 银行的风管部门负责建立内部的风险模型. That is the way works.
gillbates, 你是SunGard China的吗? 能否留个联系方式?
回来的发展空间很大哦，不一定非要去SunGard China。目前各大咨询公司也在做，你这种类型的人才应该是他们比较欢迎的。
哦. 最近错过了一次上海市金融人才海外招聘会, 那天正好从国内度假回来, 满可惜的. 一直在寻找机会. 谢谢支持.
1. 强调 liquidity risk, 这是这次金融风暴的一个重要表象.
2. 计算总的 risk 时, 简单的累加各方面的小 risk 是不够的, 事实证明, 1 + 1 不等于 2
同学，Adaptiv包括前、中、后台，但是Adaptiv最强的部分是中台，其实他的起源应该是作为市场风险管理的工具而开始的，至于里面的信用风险是指交易对手的信用风险（跟传统的信用风险不是一回事情），至于限额管理是市场风险管理的一种重要方法。
Adaptiv能完全符合BASEL2对市场风险管理风险计量方面等方面的要求。
Adaptiv的其它功能就不说了（估值、VAR等）
如果一家银行有一个统一风险管理部门，也不仅仅只是一个Adaptiv就够了。
原帖由 csp1jz 于 2008-12-27 08:50 发表

不错! 银行用Adaptiv也就是它的Credit Limit System 和 Derivative Pricing Engine (来求PFE), 具体选用哪个Credit Model (KMV, CreditMetric, etc) 是银行的事.
SunGard负责银行IT实施, 银行的风管部门负责建立内部的风险模型. That is the way works.
gillbates, 你是SunGard China的吗? 能否留个联系方式?
[ 本帖最后由 yanyunfan 于 2008-12-30 17:34 编辑 ]
原帖由 csp1jz 于 2008-12-29 20:22 发表

这次金融风暴, 本人认为, Basel II 应该会有重大修改.
1. 强调 liquidity risk, 这是这次金融风暴的一个重要表象.
2. 计算总的 risk 时, 简单的累加各方面的小 risk 是不够的, 事实证明, 1 + 1 不等于 2
Basel II 当然会不停的更新，不过俺不认为你读懂BASEL2.
Adaptiv包括前、中、后台，但是Adaptiv最强的部分是中台
我不认为Adaptiv有前台，它的Adaptiv 360覆盖了中、后台，其中Adaptiv Credit 管Credit Risk (中台), Panorama 管Market Risk (中台), Adaptiv Analytics 是中台的计量引擎, Adaptiv Collateral (中台，和Credit一起用来降低风险资产)，Adaptiv Operation 后台document and payment system.
至于限额管理是市场风险管理的一种重要方法
限额管理也是信用风险的重要方法。市场风险和信用风险管理都有这一块。Adaptiv Credit就是一个限额管理的系统，外加一些计算PFE measure的add-on的方法。
如果一家银行有一个统一风险管理部门，也不仅仅只是一个Adaptiv就够了
不够. 例如, Adaptiv Credit只提供风险资产值, risk factors 要银行出. 所以, 银行自己要有一套 Credit 模型来计算PD, LGD.
我只搞 credit 这一块, market risk 不清楚.
Basel II 当然会不停的更新，不过俺不认为你读懂BASEL2.
是啊, 我也在学习中. 以上只是我的一些个人意见. 希望大家参与讨论一下.
议题:在当前的金融风暴下, Basel II要做哪些改进?