请问一个关于巴塞尔协议的东西！ - 第2页 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

最初由 huohe 发布
[B]中国好像要求中国的4大国有银行在2008年都要达到巴塞尔协议要求的内部评级标准。 [/B]
银监会的指导意见是2007年10月四大行要上报Basel II实施计划
2010年完成内部评级法，如果无法完成，至少在2013年，与其他股份制银行一批完成
至于搂主所谈到的风险管理与Basel II的关系，个人认为风险管理覆盖的范围更大，而Basel II主要是从监管的角度，用量化指标和信息披露来考量银行对风险的预期承受能力。例如，事实上，有些内容，例如RORAC，经济资本计算等方面在Basel II里没有直接提及的。当然，Basel II实施在满足监管要求的同时，也可以提高银行自身的风险管理能力。
经济资本计算的计算公式在Basel的An Explanatory Note on Basel II IRB Risk Weight Functions里有提到，我感觉这个应该是协议的一部分，不然就起不到“协议”的作用了，不知道对不对？
信贷系统中的风险控制贯穿业务的全过程。目前贷前多以各种报表人工评估，也有外部评级和内部评级（视情况做，不是每个公司都做）。贷中，贷后主要是通过对贷款的五级分类和报表管理。大量量化指标评估都是以报表形式做的。我个人觉得理想的系统应该有强大的扩展性适应业务的变化，完善的评估体系模板管理系统适应多种风控评估标准。这方面现在的系统都做的比较差，与国内信贷业务发展期不长，银行理论和实际积累经验不多有比较密切的关系。
在商业银行实施Basel II和开发风险管理系统是什么关系呢？根据 Try2remember 的说法，风险管理系统的范围更大。而且据我了解，风险管理系统的开发和Basel II也是有关系的，也就是说要参考Basel II的内容，但不知道银行实施Basel II和风险管理有什么联系没有，另外，实施Basel II的目的是什么？
最初由 dwt1981 发布
[B]经济资本计算的计算公式在Basel的An Explanatory Note on Basel II IRB Risk Weight Functions里有提到，我感觉这个应该是协议的一部分，不然就起不到“协议”的作用了，不知道对不对？ [/B]
有道理，不过我还是觉着Basel II合规是为经济资本的计算提供了基础，从而实现银行基于风险的资本配置。
最初由 qkaivenking 发布
[B]信贷系统中的风险控制贯穿业务的全过程。目前贷前多以各种报表人工评估，也有外部评级和内部评级（视情况做，不是每个公司都做）。贷中，贷后主要是通过对贷款的五级分类和报表管理。大量量化指标评估都是以报表形式做的。我个人觉得理想的系统应该有强大的扩展性适应业务的变化，完善的评估体系模板管理系统适应多种风控评估标准。这方面现在的系统都做的比较差，与国内信贷业务发展期不长，银行理论和实际积累经验不多有比较密切的关系。 [/B]
首先信贷系统和风险管理系统是两个部分，信贷管理中的审批审核，只是事前管理，而且现存的贷中贷后的业务主要针对的是预期损失的部分，例如损失计提等。
而Basel II所计算的资本充足率所衡量是非预期损失，也即非计提部分。