请教：国内银行的内部资金转移定价做得如何？ - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

1、业务管理方面：是否做内部资金转移定价？如何管理？采用什么方法定价？等等。
2、系统方面：相关支持的系统情况？
俺对这个话题也感兴趣，最近业余时间也在研究FTP。各大银行这两年应该也上了不少和FTP有关的系统，有sas的，oracle的，sap自己也有。
内部资金的转移价格通常有成本法和市场法两大类，具体方法据说是各家公司机密呀。
支持系统应该就是ERP中的管理会计模块来做支持，也有的是单独的定价转移系统，目前在某些股份商业银行应该已经在实施了或者实施完毕（已知的就有4家）。
我知道招行作了，用的是一家小公司叫Sendero的方案，好像工行上海也想用这个。资金转移定价要做的成功不是很容易，关键不在工具，而是定价方案的确定。但做好了，对管理升级，风险管理都有用。
sendero在国内是由瑞阳佳信代理的，主要是ALM（资产负债管理）和FTP（资金转移定价），已经实施了华夏、民生、招商等银行，正在实施中信和建行，建行采用不是sendero，而是krm（kamakura risk management），krm更侧重利率和汇率等现金流风险管理，krm没有FTP部分，ftp是根据建行的需求另外做的，已经快要上线了。
其实FTP最主要的不是计算过程，而是计算过程中使用的参数，比如说FTP曲线中的cof和vof，经济指标分配系数等，再有就是国际上通用的参数比如说信用违约概率表，信用调节参数表，抵押品违约损失率，抵押品覆盖率，期限调整，准备金参数等，还有就是国内的税率表，费用分解参数对于银行应该是不同的。最主要的还是ftp曲线参数的由来，会决定上存下借的价格。