4.5亿个账户和一个系统的故事 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

--------------------------------------------------------------------------------
北京报道 本报记者 韩瑞芸 第 543 期 2006-11-7 9:48:00

    数亿账户的流动性管理
    4.5亿个人账户,数百万个法人客户。每天,这些账户中有为数不少的都会出现变动。每天,中国工商银行(601398.SH,1398.HK)资产负债流动性管理工作便不是件易事。
    每天完成这样一次计算,没有一个强大的系统来支撑几乎是不可能的。 工行管理信息部陈道斌介绍,如果商业银行要实现资产负债流动性管理,就必须要知道未来任何一个时点的到期资产和到期负债分别是多少,然后对二者进行匹配,计算出流动性缺口。
    现在,这一切都交由CS2002系统(即综合统计系统)下的资产负债管理报表子系统自动完成。 我们通过CS2002系统,能够以T+1的模式每天将增量数据下载到数据交换平台,计算每一天的流动性缺口。这在中国银行业是首创的。 陈道斌说。
    当然,与流动性管理息息相关的是利率定价管理。据陈介绍,CS2002系统下的另一个子系统——利率管理报表子系统,则为工行利率风险定量化管理奠定了基础。
    陈道斌称,利率管理和资产负债管理有类似的地方。二者之间的区别在于:利率管理针对的是每一笔计息的资产和负债,即要分别计算每一笔能够产生利息收入的资产,和每一笔必须要付出利息的负债,同时对资产和负债的利率和期限进行匹配,从而准确计算利率敏感性的缺口。这样当商业银行确定了未来利率走向之后,就能够主动根据利率敏感性缺口调整银行的资产负债结构。
    自上而下 的变革
    CS2002系统如今已经成为工行各级机构领导和业务部门必不可少的工具。每天一大早,工行的高管人员可以看到400多张前一天的经营管理报表。这些报表全都由CS2002系统自动生成,并且已涉及到工行全部主要业务部门的业务。
    陈道斌称,CS2002系统的工作原理是每日以自动化方式采集工行综合业务系统(NOVA)、资产管理系统(CM2002)等前台业务处理系统前一日的数据,采取 自上而下 的汇总模式,实现了全行每一个机构资产负债表、损益表、资金头寸表、业务状况变动表等400多种业务管理报表的隔日(T+1)自动生成。现在,CS2002系统已经成为工行最大的综合性经营管理报表平台。
    而此前,工行统计信息流程的主要特征是 自下而上 ,即所有的业务管理部门需要的管理信息、决策信息和业务运作结果都是通过 自下而上 的流程层层报送、层层汇总形成的。通常情况下,是从分理处开始汇总其辖内各个网点的信息,然后报送给支行,支行再报送给二级分行,经过二级分行到一级分行、一级分行到总行等多个环节。
    陈道斌称,这种传统的 自下而上 的统计信息流程除却大量人力物力的耗费不说,在时效性上也不能满足业务管理的需要。例如比较简单和常规的资产负债表、损益表,以及那些可以直接从会计科目中采集数据的表格,需要3~4天的时间才能汇总到总行一级;而对于比较复杂的报表,则需要的时间更长,从基层汇总到总行需要7~8天的时间,有的时候可能要10天以上才能完成。当报表汇总到总行一级时,反映的是10天以前的情况,现实情况可能已经发生了重大的变化。
    最重要的是统计信息的真实性问题。在传统的统计流程中,从分理处到一级分行的每一个汇总上报的环节都有可能出现基于各种原因的调整。如果统计信息本身无法保证真实性,则意味着科学决策的大厦只能建立在质地松软的沙地上。 陈坦言。