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wangjia

贷款，是银行业务的一部分。一般分为贷前、贷中、贷后。贷前，偏重于审批，关注风险和权限；贷中，跟踪贷款执行情况，以及借款人是否按照合同要求履行；贷后，偏重催收和资产处置。
风险，涉及银行经营的方方面面，贷款面临的风险，只是其中的一部分。
Basel II，是站在行业角度，对银行经营风险进行约束的准则。
风险管理系统，是针对特定风险，进行量化的分析模型，它是对分析、决策进行支持的系统，同时，因为现实情况的复杂性、多样性，风险管理系统更不可能涵盖。所以，真正具有核心价值的，并且不可替代的，是人。
巴赛尔的三大支柱：最低资本要求，监管部门的监督检查，市场纪律。后两点都属于银监会的管理方面，比如说做个1104、反洗钱系统，存款准备与资本充足率管理等等。对于银行来说，其实主要是解决第一个问题，“最低资本要求”。
最低资本要求，就是说在资本充足率的公式：（一级资本+二级资本）/RWA =8%，这是basel 1的要求，也是银监会的要求，银监会并且要求一级资本不低于4%。本来说今年所有银行必须完成这个指标来着，但是后来由于某银行还达不到，因此，这个硬性要求好像延期了。
要达到这个目标，一个是提高分子（一级资本+二级资本），也就是增资扩股，扩大权益。不过分子也不是那么好增加的，很多银行都排队等着上市呢。二是减小分母，由于《银监会的资本充足率管理办法》对每项资产的权重虽然都有数值，但是并不是都是必须使用这个权重，另外，我国还没有一个比较权威的公司评级机构。据我了解，很多行在权重和公司评级（违约概率PD）上做文章，这点银监会是允许的，一般的，银行只是上报一个资本充足率的数据而已。
所以，由于权重和PD评级，可以由行里定，因此就有了内部评级（IRB）系统，标准法是银监会提供一个公式，银行只要提供EAD LGD PD即可，高级法就是银行自己要有一套模型产生PD、LGD、细分资产权重。因此我认为IRB是最紧贴basel协议的。
其他的风险管理系统，FTP/ALM/ECM/CM，基本上都是因为绩效考核，风险分析等等。不过现在某NB的风险管理公司给国内某银行做的风险管理系统，应该是投资组合管理，这个产品很贵。但是对于国内衍生产品交易越来越多的情况下，此产品的研发应该有很大市场。
最初由 raftyang 发布
[B]巴赛尔的三大支柱：最低资本要求，监管部门的监督检查，市场纪律。后两点都属于银监会的管理方面，比如说做个1104、反洗钱系统，存款准备与资本充足率管理等等。对于银行来说，其实主要是解决第一个问题，“最低资本要求”。
最低资本要求，就是说在资本充足率的公式：（一级资本+二级资本）/RWA =8%，这是basel 1的要求，也是银监会的要求，银监会并且要求一级资本不低于4%。本来说今年所有银行必须完成这个指标来着，但是后来由于某银行还达不到，因此，这个硬性要求好像延期了。
要达到这个目标，一个是提高分子（一级资本+二级资本），也就是增资扩股，扩大权益。不过分子也不是那么好增加的，很多银行都排队等着上市呢。二是减小分母，由于《银监会的资本充足率管理办法》对每项资产的权重虽然都有数值，但是并不是都是必须使用这个权重，另外，我国还没有一个比较权威的公司评级机构。据我了解，很多行在权重和公司评级（违约概率PD）上做文章，这点银监会是允许的，一般的，银行只是上报一个资本充足率的数据而已。
所以，由于权重和PD评级，可以由行里定，因此就有了内部评级（IRB）系统，标准法是银监会提供一个公式，银行只要提供EAD LGD PD即可，高级法就是银行自己要有一套模型产生PD、LGD、细分资产权重。因此我认为IRB是最紧贴basel协议的。
其他的风险管理系统，FTP/ALM/ECM/CM，基本上都是因为绩效考核，风险分析等等。不过现在某NB的风险管理公司给国内某银行做的风险管理系统，应该是投资组合管理，这个产品很贵。但是对于国内衍生产品交易越来越多的情况下，此产品的研发应该有很大市场。 [/B]
?建行那个?好象不是投资组合管理吧?