请问一个关于巴塞尔协议的东西！ - 第3页 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

最初由 qkaivenking 发布
[B]信贷系统中的风险控制贯穿业务的全过程。目前贷前多以各种报表人工评估，也有外部评级和内部评级（视情况做，不是每个公司都做）。贷中，贷后主要是通过对贷款的五级分类和报表管理。大量量化指标评估都是以报表形式做的。我个人觉得理想的系统应该有强大的扩展性适应业务的变化，完善的评估体系模板管理系统适应多种风控评估标准。这方面现在的系统都做的比较差，与国内信贷业务发展期不长，银行理论和实际积累经验不多有比较密切的关系。 [/B]
首先信贷系统和风险管理系统是两个部分，信贷管理中的审批审核，只是事前管理，而且现存的贷中贷后的业务主要针对的是预期损失的部分，例如损失计提等。
而Basel II所计算的资本充足率所衡量是非预期损失，也即非计提部分。
我觉得实施Basel II的意义在于用风险量化的手段提高效率，不让低风险客户承担高风险客户造成的额外陈本。
这个事情无论有没有B II都应该做，因为现在数据提取和大规模计算的技术都已经成熟了，有这个基础。
对于银行来说，B II是个推动，如果什么时候监管政策按协议修改了，是由不得个别银行的，那时候技术积累不够的银行就要承担更沉重的资金成本。
感谢 Try2remember 的指正，能否留个email或qq群，大家一起讨论这方面的学习心得。 dwt1981
的评论也相当中肯。
最初由 qkaivenking 发布
[B]感谢 Try2remember 的指正，能否留个email或qq群，大家一起讨论这方面的学习心得。 dwt1981
的评论也相当中肯。 [/B]
互相学习，天天向上
巴塞尔协议的范围显然比银行风险管理系统的范围广,新资本协议包括三大支柱:最低资本要求,监管当局监督检查和市场约束,最低资本要求里才涉及到信用风险,操作风险和市场风险的量化
巴赛尔协议的核心精神就是要求银行做好风险管理，巴赛尔协议的内容主要由两部分组成：规定+最佳做法。银行的风险管理系统的范围应该比巴赛尔协议更宽泛一些，比如限额、RAROC等跟巴赛尔协议没有直接关系，跟巴赛尔协议直接相关的是合规性、RWA计算、内部评级、担保品管理等。但由于巴赛尔协议提供国际先进银行关于风险管理的最佳做法，因此，巴赛尔协议对银行的风险管理系统有非常好的指导作用。