请教：国内银行的内部资金转移定价做得如何？ - 第2页 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

最初由 raftyang 发布
[B]sendero在国内是由瑞阳佳信代理的，主要是ALM（资产负债管理）和FTP（资金转移定价），已经实施了华夏、民生、招商等银行，正在实施中信和建行，建行采用不是sendero，而是krm（kamakura risk management），krm更侧重利率和汇率等现金流风险管理，krm没有FTP部分，ftp是根据建行的需求另外做的，已经快要上线了。
其实FTP最主要的不是计算过程，而是计算过程中使用的参数，比如说FTP曲线中的cof和vof，经济指标分配系数等，再有就是国际上通用的参数比如说信用违约概率表，信用调节参数表，抵押品违约损失率，抵押品覆盖率，期限调整，准备金参数等，还有就是国内的税率表，费用分解参数对于银行应该是不同的。最主要的还是ftp曲线参数的由来，会决定上存下借的价格。 [/B]
呵呵，我对IPS和OFSA的FTP都还比较了解，IPS提供11种FTP方法，OFSA提供9种方法，差别都不太大，原理基本是一致的，IPS和OFSA的FTP都有专门的模块，SAP的FTP是集成在SEM-PA里面，SUNGARD的FTP是放在INSIGHT里面。
学习吧，我最近搞这个东西，脑袋都大。不是大家想象的那么容易的。几种定价方法到底用那种更合适，还是需要继续探讨的
原帖由 littlepigabu 于 2008-2-6 11:37 发表

呵呵，若干月前我提过一次这个，大家没有怎么响应的。
这个东西首先是模型-方案-历史数据分析。停留在应用层面的都是白搭，是给人搬砖的民工。
说的不错，FTP只是管理会计应用的一部分。关键在与两个方面，一是模型，即如何定价以用与经营管理。二是数据，必须以数据仓库为依托，否则无法全面覆盖各类业务。