期货用各品种指数来做历史复盘分析和统计，跟实际交易的主力合约误差太大，怎么解决？ - 比特币今日价格

wangjia

指数和主力合约的误差大，应该是做短线高频的吧？如果不是，可能是你把模型加载到指数合约计算指数合约收益和加载到主力合约计算主力合约收益之间的误差。
这个误差较大主要源于指数和主力合约出现的信号次数不一样引起的！而在实际应用当中，你是加载的指数合约来计算信号，然后交易的是主力合约。你可以再试一下，这样测试加载指数合约计算指数合约和加载指数合约计算主力合约，误差就很小了！
就目前的市场行情走势来看，成交量排在前面的品种包括螺纹钢、甲醇、PTA、铁矿、燃油、豆粕、沥青、焦炭以及三个老牌有色铜、铝、锌等主力合约和对应的指数相关性在95%以上。如果不是频繁交易测试结果误差应该不大！
合约分析